Risikoadjustierte Margenoptimierung

Mehr Ertrag im Modell der gleitenden Durchschnitte

Risikoadjustierte Margenoptimierung - Margenpotenziale heben

Das variable Geschäft bei Banken und Sparkassen hat in Folge der Vermögensumschichtungen der Bankkundschaft und der anhaltenden Niedrigzinsphase erheblich an strategischer Bedeutung gewonnen. Auch die Aufsicht stellt die Methoden zur Bewertung variabler Produkte, die mittlerweile bis zu 90 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme einnehmen, bei externen Prüfungen immer häufiger in den Fokus.

 

Refinanzierungsquellen erschließen

In Zeiten hoher Liquiditätsspreads sind Kundengelder in Form von Sicht- und Spareinlagen für Sparkassen zu einer wichtigen Ertrags- und Refinanzierungsquelle geworden. Um diese Gelder gewinnbringend zu nutzen, brauchen sie jedoch eine Abbildungsmethodik, die das variable Geschäft transparent und konsistent in die Zinsbuchsteuerung integriert.

Die hohe strategische Bedeutung hat zu einer Weiterentwicklung der bestehenden Kalkulationsmethoden geführt. Diese können bei konsequenter Anwendung zu einer Erhöhung des Zinsüberschusses einerseits oder zu einer Reduzierung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch bei aus Kundensicht identischem Zinsanpassungsverhalten andererseits führen. Da letzteres gegenwärtig und künftig regulatorisches Eigenkapital (IRRBB) einnimmt, stellt eine dortige Entlastung einen Wettbewerbsvorteil in umkämpften Kundensegmenten dar.

 

 

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Sven Henke

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