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msgGillardon auf einen Blick

Validierung von Parametern, Methoden und Verfahren

Laut der MaRisk AT 4.1 Tz. 8 liegt die Wahl der Methoden und Verfahren zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit in der Verantwortung der Banken und Sparkassen. Dabei müssen die den Methoden und Verfahren zugrundeliegenden Annahmen nachvollziehbar begründet werden. Weiterhin wird durch AT 4.1. Tz. 9 gefordert, die Angemessenheit der Methoden und Verfahren zumindest jährlich durch die fachlich zuständigen Mitarbeiter zu überprüfen.

Aus den Erfahrungen von Projekten mit Sparkassen ist bekannt, dass in aufsichtsrechtlichen Prüfungen ein großer Schwerpunkt auf die kritische Analyse der verwendeten Parameter, Methoden und Verfahren gelegt wird.

 

Synergien aus der Validierung heben

Durch unseren umfassenden Beratungsansatz und unsere Kompetenzen in allen Risikoarten heben wir gemeinsam mit Ihnen Synergien aus dem jährlichen Validierungsprozess:

  • Verzahnung von interner Steuerung und externer Meldevorschrift (Nutzung gemeinsamer Parameter sofern möglich)
  • Konsistenz in der Festlegung von Konfidenzniveaus und Haltedauer für die wesentlichen Risikoarten der Risikotragfähigkeitskonzeption
  • Schaffung eines Gesamtüberblickes der Methoden und Verfahren, die zur Risikoquantifizierung dienen (Risikohandbuch)
  • Anwendbarkeit und Individualisierung zentral bereitgestellter Parameter und Szenarien unter Berücksichtigung der Standards innerhalb der S-Finanzgruppe
    • SR-Standard-Zins- und Creditspread-Szenarien
    • MHS-Zinsspreads
    • Haircut-Szenarien und Abrufquoten variabler Einlagen/Refinanzierungen
    • Migrationsmatrizen, Shiftparameter unter anderem für das Adressenrisiko
  • Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
    • Transparenz über die Angemessenheit der Methoden und Verfahren schaffen
    • Grenzen und Beschränkungen offenlegen
    • Getroffene Annahmen beschreiben
    • Einfließende Daten der Risikoquantifizierung angeben
    • Aussagekraft der Ergebnisse definieren

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