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msgGillardon auf einen Blick

Validierung von Parametern, Methoden und Verfahren

Laut der MaRisk AT 4.1 Tz. 8  sind die den Methoden und Verfahren zugrunde liegenden Annahmen nachvollziehbar zu begründen und dabei die Angemessenheit der Methoden und Verfahren zumindest jährlich durch die fachlich zuständigen Mitarbeiter zu überprüfen.

Aus der Erfahrung von Projekten mit Sparkassen wird in aufsichtsrechtlichen Prüfungen ein großer Schwerpunkt auf die kritische Analyse der verwendeten Parametern, Methoden und Verfahren gelegt.

 

Synergien aus der Validierung heben

Durch unseren ganzheitlichen Beratungsansatz und Kompetenzen in allen Risikoarten heben wir gemeinsam mit Ihnen Synergien aus dem jährlichen Validierungsprozess:

  • Verzahnung von interner Steuerung und externer Meldevorschrift (Nutzung gemeinsamer Parameter)
  • Konsistenz in der Festlegung von Konfidenzniveaus und Haltedauer für die wesentlichen Risikoarten der Tragfähigkeitskonzeption
  • Anwendbarkeit und Individualisierung zentral bereitgestellter Parameter und Szenarien
    • DSGV-Grenzszenarien
    • MHS-Zinsspreads
    • Haircut-Szenarien und Abrufquoten variabler Einlagen/Refinanzierungen
    • Credit-Spread-Szenarien
  • Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
    • Transparenz über die Angemessenheit der Methoden und Verfahren schaffen
    • Grenzen und Beschränkungen offenlegen
    • Getroffene Annahmen beschreiben
    • Einfließende Daten der Risikoquantifizierung angeben
    • Aussagekraft der Ergebnisse definieren

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