Neues aus der Produktwelt

Replikationsportfolio

Neue Lösung für Sparkassen ab OSPlus-Release 18.0: Replikationsportfolio

Mit OSPlus-Release 18.0 können die Sparkassen periodisierte Ausgleichszahlungen in die Abläufe und Ergebnisse der Ergebnisvorschaurechnung (EVR) integriert nutzen. Die Umsetzung eines Replikationsportfolios erfolgt im msgGillardon-Portal.

Variable Produkte werden in der Zinsbuchsteuerung mittels Mischungen von Gleitzinsen (sogenannte Zinsmischungsverhältnisse) abgebildet. Die Effekte aus auftretenden Volumenschwankungen können

  • sowohl durch barwertige als auch periodische beziehungsweise
  • periodisierte Ausgleichszahlungen (Vergleich der historischen Gleitzinstranchen mit den aktuellen Zinskonditionen)

abgebildet werden.

Mit Einführung der Ergebnisvorschaurechnung stehen den Sparkassen die barwertigen Ausgleichzahlungen als zusätzliche Kennzahlen zur Verfügung. Mit OSPlus-Release 18.0 können außerdem die periodischen Ausgleichzahlungen berechnet und in der Ergebnisvorschaurechnung ausgegeben werden.

Beide Kennzahlen basieren auf gleichen Annahmen und können ineinander überführt werden. Je Anwendungsfall kann die Sparkasse zukünftig entweder die barwertige oder die periodische Sichtweise nutzen.

Die Berechnung der periodisierten Ausgleichzahlungen erfolgt gemäß dem Modell eines Replikationsportfolios. Hierbei erfolgt die Abbildung über Ist-Zinsen (das heißt aktuelle Marktkonditionen) und nicht über Gleitzinsen.

Zusätzlich wird eine neue Analysefunktionalität bereitgestellt, die eine Längsschnittanalyse für einzelne variable Produkte bezüglich des Themas Replikationsportfolio ermöglicht.

 

Blick in die Software

 

ANSPRECHPARTNERIN

Nina Tittes

Lead Business Consultant

+49 (0) 7252 / 9350 - 200

SUCHE

Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Lösungen für Sie

mehr erfahren