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Adressrisikoparameter – Schätzung und Validierung (Berücksichtigung des aktuellen Aufsichtsrecht)

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte Risikocontrolling, Rechnungswesen, Revision und angrenzende Bereiche. Statistische Vorkenntnisse sind empfehlenswert.

 

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer/-innen erhalten einen fundierten Überblick über die Verfahren zur Schätzung und Validierung der Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF mit Fokus auf aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen.

 

Seminarinhalt

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Einbettung in bankinterne Prozesse (z. B. Pricing, Risikovorsorge)
  • Prozess von Parameterschätzungen
  • Verfahren zur Schätzung und Validierung
  • Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolios, realisierte LGD, CCF-Schätzung)
  • Sicherheits- und Downturn-Aufschläge
  • Quantitative und qualitative Validierung
  • Ausfallkorrelationen in Adressrisikomodellen
  • Angrenzende Themen (z. B. IFRS 9)

 

Referenten

Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute in den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent von Fachseminaren sowie Autor von Fachpublikationen.

 

Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er hat große Projekterfahrung in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz, ist Autor von Fachpublikationen und erfahrener Referent.

 

 

Termin

25.-27.06.2018 | Frühbucherpreis bis 11.03.2018 EUR 1.480,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.600,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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