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Kontinuierliche Weiterentwicklung

Autor: Christian Maaß

Quelle: NEWS 02/2013

 

In den letzten Jahren hat im Bankensektor eine stetige Weiterentwicklung der Kreditrisikoportfoliomodelle stattgefunden. Unter anderem werden neben dem Adressausfall- und dem Migrationsrisiko auch die Risikokomponenten Spread- und Verwertungsrisiko in die Kreditrisikomessung integriert. Zudem wird vermehrt auf die Berechnung von stetigen marginalen Risikobeiträgen zurückgegriffen. Diese liefern insbesondere für die Einsatzgebiete der Risikolimitierung sowie der Risk-Return-Steuerung einen erhöhten Mehrwert und bieten eine bessere Indikation der notwendigen Handlungsmaßnahmen als diskrete Risikobeiträge. Der nachfolgende Artikel zeigt die Integration des Verwertungsrisikos und der stetigen Risikobeiträge in das Kreditrisikoportfoliomodell GCPM von msgGillardon.

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