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Zinsrisikoberechnung 2.0 - Verbesserte Zinsrisikoberechnung durch Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten – Teil 1

Autoren: Rainer Alfes, Christine von Bank

Quelle: NEWS 03/2015

 

Im ersten Teil unserer Artikelreihe zeigen wir, warum die Berechnung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Berücksichtigung von Zinsvolatilitäten in vielen Banken wesentlich verbessert werden können.

Im zweiten Teil stellen wir ein modernes und praxiserprobtes Verfahren vor, das es ermöglicht, die Historie der Zinsvolatilitäten mit mathematischen Methoden zu verlängern, um ein konsistentes Risikomanagement für das gesamte Zinsbuch zu gewährleisten.

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