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Die Beherrschung der Modellrisiken als eine wesentliche Anforderung an das Risikomanagement

Autoren: Rainer Alfes, Daniela Bommelitz

Quelle: NEWS 01/2015

 

Der Umgang mit Modellrisiken darf keineswegs als akademische, weit von der Praxis entfernte Aufgabe gesehen werden. Vielmehr handelt es sich um eine Kernaufgabe des Risikomanagements, die durch die Finanzkrise erheblich an Bedeutung gewonnen hat und in den Fokus der Aufsicht gerückt ist. Banken müssen als Konsequenz einen regelmäßigen Prozess der Modellvalidierung in ihren Häusern etablieren, der die Modellannahmen und -grenzen transparent macht.

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