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Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung

Autor: Dominik Bünte

Quelle: Kreditwesen 13/2009

 

In den vergangenen Jahren wurde im Risikomanagement eine Vielzahl von Methoden entwickelt, um einzelne Risikoarten isoliert zu bewerten. Für die Messung des Kreditrisikos im Eigengeschäft von Kreditinstituten werden typischerweise marktwertorientierte Kreditportfoliomodelle verwendet.

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