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Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Andreas Mitschele, Dr. Frank Schlottmann, Thomas Schmidt

Quelle: Risikomanager 10/2009

 

Stresstests helfen Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen die Auswirkungen extremer Entwicklungen einzuschätzen. Bei der Definition von Stresstests wird häufig auf Szenarien zurückgegriffen, die extreme Marktbewegungen nach allgemeinen Kriterien beinhalten. Abhängig von der individuellen Positionierung des einzelnen Unternehmens, kann die Wirkung solcher Szenarien allerdings sehr unterschiedlich sein. Während sie für manche einen extremen Stressfall darstellen, können für andere Unternehmen Szenarien existieren, die deutlich gravierendere Folgen haben und möglicherweise sogar noch erheblich wahrscheinlicher sind. Daher müssen unternehmensindividuelle Stressszenarien konstruiert werden, die der eigenen Positionierung gerecht werden, um Risiken bei Eintritt eines Stressfalles nicht signifikant zu unterschätzen.

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