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Risikoaggregation unter Berücksichtigung der Ereignisse aus der Finanzkrise

Autoren: Holger Dürr, Dr. Manuela Ender

Quelle: Risikomanager 05/2009

 

Die Aggregation von Risiken stellt sowohl unter aufsichtsrechtlicher Perspektive, wie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), als auch unter ökonomischen Aspekten eine zentrale Anforderung an die modern Gesamtbanksteuerung dar. Die Wahl der geeigneten Aggregationsmethode ist dabei sowohl für die strategische Asset Allocation als auch für die operative Messung der Risiken auf Gesamtbankebene entscheidend. Eine ungeeignete Risikoaggregation kann das Gesamtbankrisiko unterschätzen und gravierende Fehlsteuerungsimpulse zur Folge haben. Im folgenden Beitrag werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen das Gesamtbankrisiko bestimmt werden kann. Außerdem wird dargestellt, wie robust diese Methoden gegenüber Krisenszenarien sind.

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