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Robust durch stürmische Zeiten: Parameterschätzung in der strategischen Asset Allocation

Autoren: Dr. Manuela Ender, Prof. Dr. Detlef Seese, Andreas Vogel

Quelle: Portfolio Institutionell 06/2009

 

Die Parametrisierung von Asset Allocation Modellen ist nicht nur in Krisenzeiten von hoher Bedeutung, sondern stellt institutionelle Anleger, darunter vor allem Banken, generell von besondere Herausforderungen. In diesem Beitrag warden daher die Ergebnisse eines Portfolio-Backtesting im Bezug auf Parameterschätzfehler und die Robustheit von optimalen Portfolien aufgezeigt.

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