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Kundenoptionen im Griff - Steuerung impliziter Optionen

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob

Quelle: geldinstitute 3/2010

 

Der Operationsmapping-Ansatz ermöglicht es, die Risikomessung des Optionsbuchs aus impliziten Kundenoptionen durch das Mapping auf liquid Standardzinsoptionen schnell und effizient durchzuführen. Zusätzlich zum reduzierten Rechenaufwand in der Risikomessung können aus dem gemappten Portfolio unmittelbar Hedge- und Steuerungsmaßnahmen auf Basis der Standardzinsoptionen abgeleitet werden.

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