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Die Risikoeinschätzung verbessern

Autoren: Nina Fraß, Ralf Korn, Jan Schnabl, Stephan Vorgrimler

Quelle: diebank 2/2010

 

Werden im Risk Management der Banken die Unsicherheiten bei der Schätzung von Risikoparametern ausgeblendet, kann dies insbesondere bei Adressrisiko-Portfolien hoher Bonität zu einer erheblichen Unterschätzung des Kapitalbedarfs führen. Für eine konsistente Risiko-Return-Steuerung bietet sich ein Bayes-Ansatz an, der die Schätzunsicherheit berücksichtigt. Der folgende Beitrag zeigt die Umsetzung und die Ergebnisse eines solchen Modells.

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