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Kreditrisiken effizienter messen

Autoren: Christian Maaß, Stephan Vorgrimler, Phillip Ruchser

Quelle: Risikomanager 16/2014

 

Im aktuellen aufsichtsrechtlichen und wettbewerblichen Umfeld liegt auf einer effizienten Kreditrisikosteuerung weiterhin ein starkes Gewicht. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein gesamthafter Blick auf die Kreditrisiken, der idealerweise alle Teil-Portfolien und alle Ausprägungen wie etwa Migrationsrisiko, Verwertungsrisiko und Spreadrisiko umfasst. Die integrierte Betrachtung von Kreditrisiken im Kunden- und Eigengeschäft ist hierbei eigentlich ein fundamentaler Aspekt, wird jedoch in vielen Fällen aus Performance-Gründen nicht durchgeführt. Der vorliegende Beitrag zeigt beispielhaft auf, wie die Performance durch aktuelle Verfahren um deutlich mehr als das 100-Fache gesteigert warden kann. Die Relevanz der integrierten Messung beider Teil-Portfolien wird durch einen Diversifikationseffekt in Höhe von 20 Prozent belegt.

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