Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Kreditgeschäft: Vom Anbieter zum Vermittler

Autor: Detlef Groth

Quelle: bank und markt 10/2013

 

Die neuen Liquiditätsvorschriften nach Basel III könnten das Bankgeschäft stark verändern. Um den steigenden Kapitalanforderungen zu begegnen, ziehen immer mehr Kreditinstitute neben der Kreditvergabe auch die Vermittlung für andere Anbieter in Betracht. Und im Firmenkundengeschäft warden Unternehmen verstärkt bei der Emission von Anleihen unterstützt. In jedem Fall müssen Banken und Sparkassen ihre Angebote hinsichtlich des Ertrag-Risiko-Verhältnisses überprüfen und sich vielleicht auch von margenschwachen Angeboten trennen.

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Abbildung von Kapitalmarktfloatern im Risikomanagement

Autoren: Rainer Alfes, Peter Oehm

Quelle: Risikomanager 16/2013

 

Kapitalmarktfloater sind seit langem ein beliebtes Anlageinstrument, um das Zinsbuch zu diversifizieren und vom erwarteten Anstieg der längeren Kapitalmarktzinssätze zu profitieren. Dennoch gibt es bei der Integration von Kapitalmarktfloatern in das Risikomanagement häufig
Fehler und Missverständnisse, die zu gravierenden Fehlimpulsen in der Zinsbuchsteuerung führen können.

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Kapitalplanungsprozess: Gestiegene Anforderungen

Autoren: Konrad Wimmer, Claudia Schirsch

Quelle: diebank 08/2013

 

Die zunehmende Bedeutung der Eigenkapitalausstattung bzw. -planung für Banken und Sparkassen wurde durch die MaRisk-Novelle 2012 nochmals deutlich unterstrichen: Es wird die Einführung eines Kapitalplanungsprozesses gefordert, der einen mehrjährigen Zeitraum umfasst. Das Autorenteam erläutert die damit verbundenen Herausforderungen und verdeutlicht, wie sich Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds, der strategischen Ziele oder der Geschäftstätigkeit eines Kreditinstituts – auch über den Zeithorizont der Risikotragfähigkeit hinaus – auswirken.

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Finanz-und Verkaufsprodukt im Einklang (Grenzen überwinden - Teil III)

Autoren: Dirk Berghoff, Stephan Bueren, Oliver Lukas

Quelle: NEWS 02/2013

 

Der vorliegende dritte Teil betrachtet Finanz- und Verkaufsprodukte im Hinblick auf ihre eigenen Evolutions- und Lebenszyklen. Vor allem das Spannungsfeld zwischen dem kundenorientierten Gesamtprodukt im Gegensatz zum individuellen Einzelprodukt und dessen Einflussgrößen soll hier beleuchtet werden.

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Kontinuierliche Weiterentwicklung

Autor: Christian Maaß

Quelle: NEWS 02/2013

 

In den letzten Jahren hat im Bankensektor eine stetige Weiterentwicklung der Kreditrisikoportfoliomodelle stattgefunden. Unter anderem werden neben dem Adressausfall- und dem Migrationsrisiko auch die Risikokomponenten Spread- und Verwertungsrisiko in die Kreditrisikomessung integriert. Zudem wird vermehrt auf die Berechnung von stetigen marginalen Risikobeiträgen zurückgegriffen. Diese liefern insbesondere für die Einsatzgebiete der Risikolimitierung sowie der Risk-Return-Steuerung einen erhöhten Mehrwert und bieten eine bessere Indikation der notwendigen Handlungsmaßnahmen als diskrete Risikobeiträge. Der nachfolgende Artikel zeigt die Integration des Verwertungsrisikos und der stetigen Risikobeiträge in das Kreditrisikoportfoliomodell GCPM von msgGillardon.

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