Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Risikokonzentrationen und Stresstests - ein integrierter Ansatz

Autoren: Dr. Frank Schlottmann, Stephan Vorgrimler

Quelle: Risikomanager 25/26/2009

 

Als Reaktion auf die Finanzkrise hat die deutsche Bankenaufsicht im Rahmen internationaler Anstrengungen die MaRisk novelliert. Zwei zentrale Punkte sind hierbei die Anforderungen zur Berücksichtigung von Risikokonzentrationen und zur Durchführung von Stresstests. Der vorliegende Beitrag zeigt die Beziehungen zwischen diesen beiden Handlungsfeldern auf und stellt einen pragmatischen integrierten Ansatz zu ihrer Erfüllung dar.

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Normengerecht, komplex und effizient?

Autor: Frank Metz

Quelle: Banken & Sparkassen 3/2009

 

Wertpapierlösungen müssen sich nicht nur einer Vielzahl an Bilanzierungsnormen stellen.

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Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung

Autor: Dominik Bünte

Quelle: Kreditwesen 13/2009

 

In den vergangenen Jahren wurde im Risikomanagement eine Vielzahl von Methoden entwickelt, um einzelne Risikoarten isoliert zu bewerten. Für die Messung des Kreditrisikos im Eigengeschäft von Kreditinstituten werden typischerweise marktwertorientierte Kreditportfoliomodelle verwendet.

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