Autoren: Martin Schmid, Prof. Dr. Andreas Mitschele
Quelle: RISIKOMANAGER 25-26/2010
Bei vielen Kreditinstituten sind strategische und operative Steuerung noch unzureichend miteinander verzahnt. Dadurch kommt es regelmäßig vor, dass die strategische Planung und die tatsächlich erzielten Ergebnisse aufgrund allzu optimistischer Planungsmaßnahmen weit auseinander liegen. Durch einen konsequenten Abgleich zwischen strategischer Langfristplanung und tatsächlich eintretender Entwicklung können die Qualität und insbesondere auch der Nutzen der Planung deutlich erhöht werden. Im aktuellen Konsultationspapier der BaFin zur Überarbeitung der MaRisk vom 09. Juli 2010 wird genau diese enge Verzahnung erstmals explizit eingefordert. In der Folge ergibt sich für viele Institute umfassender Handlungsbedarf, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
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Autoren: Frank Ebeling, Andreas Mitschele
Quelle: Kreditwesen 5/2010
Für die Ermittlung des value-at-Risk und weiterer Risikokennzahlen im Zinsänderungsrisiko wird im Folgenden das simulative Modell der Historischen Simulation (kurz: HS) verwendet. Dabei werden zunächst alle in einem festgelegten historischen Zeitraum beobachteten Änderungen der Marktparameter, die zur Bestimmung des Marktpreises eines Instruments relevant sind, erfasst. Anschließend wird die Wirkung dieser Änderungen in Bezug auf den aktuellen Wert des Portfolios simuliert und untersucht.
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Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer
Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2009
Die Vertriebssteuerung ist für die Organisation des Kerngeschäfts von Banken und Sparkassen ein zentrales Thema, das maßgeblich über ihren Geschäftserfolg entscheidet. Obgleich es bereits in der Vergangenheit immer wieder im Blickpunkt stand, sind in der Praxis nach wie vor zahlreiche Fragen nicht befriedigend gelöst. Zudem schuf die jüngste Finanzkrise neue Probleme.
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Autoren: Dr. Andreas Mitschele, Mathias Steinmann, Christoph Sehrbrock
Quelle: gi geldinstitute 03/2009
Die optimalen Steuerung der Gesamtbank.Das Berichtswesen ist aufgrund neuer methodischer Möglichkeiten und zunehmender externer Vorgaben aus Aufsichtsrecht und Rechnungslegung über die Jahre zu einer heterogenen Ansammlung von Einzelreports angewachsen. Ein „Management Cockpit“ löst dieses Problem und bietet Führungskräften ein zielgerichtetes und integriertes Berichtswesen.
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Autor: Dennis Bayer, Dr. Manuela Ender
Quelle: geldinstitute 5/2009
Risikoadjustierte Margenoptimierung. In Zeiten hoher Liquiditätsspreads sind Kundengelder in Form von Sicht- und Spareinlagen eine nicht zu unterschätzende Ertrags- und Refinanzierungsquelle. Um diese Gelder gewinnbringend zu nutzen, ist eine Abbildungsmethodik notwendig, die das variable Geschäft transparent und konsistent in die Zinsbuchsteuerung integriert.
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