Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Liquiditätsrisiko - Kategorisierung von Privatkundeneinlagen und aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Autorin: Holger Dürr, Claudia Schirsch

Quelle: NEWS 02/2014

 

Das Liquiditätsrisiko war in den letzten Jahren eines der zentralen Themen des Risikocontrollings und der Banksteuerung. Seit das Liquiditätsrisiko im Jahr 2006 als wesentliches Risiko in die MaRisk integriert wurde, sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Messung und Steuerung dieser Risikokategorie kontinuierlich weiterentwickelt worden. Speziell sind hier der Aufbau von Liquiditätsablaufbilanzen, die Einführung neuer Kennzahlen LCR und NSFR, der Aufbau eines Liquiditätsverrechnungssystems oder eines Liquiditätstransferpreissystems zu nennen. Aktuell und in Zukunft liegt der Fokus auf einer weiteren Verfeinerung der bestehenden Modelle und Abbildungen.

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Identifikation, Analyse und Unterstützung von Kundenprozessen

Autorin: Elisabeth Palvölgyi

Quelle: NEWS 02/2014

 

Wie können innovative Prozess-, Produkt- und Service-Ideen systematisch generiert werden? Ein Ansatz ist die Identifikation und Analyse von Kundenprozessen, um Möglichkeiten zur Erzeugung eines Kundenmehrwertes aufzudecken. Zu diesem Thema wird am ProcessLab der Frankfurt School of Finance & Management ein von msgGillardon gefördertes Forschungsprojekt durchgeführt. Erste Ergebnisse des Forschungsprojektes geben Einblicke, wie Innovationen systematisch hergeleitet werden können und somit nicht mehr dem Zufall überlassen werden müssen.

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Schneller und fokussierter Projektarchitektur-Überblick durch Enterprise Architecture (EAA) - Teil II

Autor: Martin Mertens

Quelle: NEWS 02/2014

 

Im ersten Teil unseres Artikels „Auf den Punkt gebracht“ (NEWS 02/2013) haben wir anhand typischer Fragen aufgezeigt, welches Überblickswissen der Unternehmensarchitektur zu Projektstart nötig ist und dass ein etabliertes Enterprise Architecture Management (EAM) dieses Wissen ad hoc bereitstellen kann.

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Mehr Performance durch den Einsatz von In-Memory-Technologien

Autor: Omar Mustaan

Quelle: NEWS 02/2014

 

Informationen werden in allen wirtschaftlich agierenden Unter- nehmen produziert und verarbeitet. Diese Informationen dauer- haft zu speichern, ist mit heutigen Datenbanken ohne Probleme möglich. Traditionelle Datenbanklösungen stoßen durch das enorme Datenwachstum der letzten Jahre an ihre Grenzen. Das zeigt steigendes Datenvolumen sowie technische als auch fachliche Anforderungen eröffnen den Weg für neue Technologien.

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Liquidität richtig bewerten - Umsetzungsfragen des Liquiditätsverrechnungspreissystems: klassische Bewertungskonzepte und alternative Lösungsansätze

Autoren: Claudia Schirsch, Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: NEWS 01/2014

 

Die Ermittlung verursachungsgerechter interner Verrechnungspreise für Liquidität rückt verstärkt in den Fokus der Aufsicht. So fordert schon die MaRisk-Novelle 2012 von den Instituten, ein Verrechnungspreissystem für Liquiditätskosten einzurichten. Dabei ist es weniger problematisch, den Spread aus der Differenz von risikolosen und risikobehafteten Zinskurven abzuleiten. Wichtiger ist zu klären, in welcher Höhe der Liquiditätsspread in das Pricing einfließen soll. Daher liegt es beim Aufbau eines Verrechnungspreissystems nahe, auch die Ist-Bilanzstruktur des einzelnen Institutes zu würdigen. Bei vielen Banken und Sparkassen liegt aktuell ein Aktivengpass(Passivüberhang) vor. Da bei Kundeneinlagen derzeit in der Regel (noch) kein Liquiditätsspread an den Kunden gezahlt wird, kann durch eine Berücksichtigung der institutsindividuellen Refinanzierungsstruktur und den damit verbundenen Spreadkosten im Pricing der Aktivgeschäfte der komparative Wettbewerbsvorteil des Instituts genutzt werden.

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