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Autoren: Kurt Annen, Peter Jacob
Quelle: NEWS 03/2015
Vor dem Hintergrund eines dynamischen und komplexen Umfelds nutzen Banken, Versicherungen und andere Akteure der Finanzbranche Migrationsmatrizen zur Steuerung und Risikomessung des Kreditportfolios. Bei den gängigen Kreditportfoliomodellen Credit-Metrics von JPMorgan und McKinsey’s CreditPortfolioView sind Migrationsmatrizen wesentliche Bestandteile der Risikomessung.
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Autoren: Emiliano Rodriguez Villegas, Stephan Vorgrimler
Quelle: NEWS 03/2015
Im März 2015 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Konsultationspapier d307 „Revisions to the Standardised Approach for credit risk“ Vorschläge zur Weiterentwicklung des jetzigen Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA). Dieses Papier ist Teil einer größeren Initiative1 mit dem Ziel, die Schwankungsbreite der Kapitalunterlegung für vergleichbare Portfolien zwischen verschiedenen Instituten zu reduzieren.
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Autor: Emiliano Rodriguez Villegas
Quelle: Risikomanager 02/2015
Das Zinsniveau ist seit einigen Jahren auf einem sehr tiefen Stand. Ebenso sind in einigen Regionen die Immobilienpreise stark gestiegen. Als Ursache für beide Fälle lassen sich verschiedene Treiber identifizieren, so beispielsweise die Nachfrage nach Immobilien und Wohnraum. Diese makroökonomische Situation beinhaltet für Banken nicht zu vernachlässigende Risiken, die zukünftig schlagend werden können. Zur Risikoprävention und zur Beurteilung, ob es für das jeweilige Institut akuten Handlungsbedarf gibt, empfiehlt sich eine gezielte Analyse des Portfolios nach regionalen Konzentrationen, die Bewertung der Sicherheiten und der Kreditvergabeprozesse. Erhöhten Ausfallrisiken wird dadurch vorgebeugt, und das Institut bereitet sich durch die Identifikation von schlummernden Kreditrisiken auf mögliche Krisenentwicklungen vor.
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Autor: Martin Mertens
Quelle: bank und markt 07/2015
Exakte Risikobewertungen durch verlässliche Daten sind die Basis, um ein Bankinstitut erfolgreich zu steuern und krisenfest zu machen und insofern auch ein Wettbewerbsfaktor. Insofern ist die Risikomanagementvorschrift BCBS 239 der MaRisk mehr als bloße Bürokratie. Deutsche Banken sind an dieser Stelle jedoch noch unzureichend aufgestellt, so Martin Mertens. Zu oft werden Themen der Data Governance bis auf die zweite Führungsebene hinunter delegiert. Und fast jede dritte Bank hat kein Regelwerk für Risikomanagement, Rechnungswesen und Treasury. Als Folge wird die Risikoberichterstattung häufig teurer als nötig und bildet nicht immer die wahre Risikosituation ab.
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Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer
Quelle: FLF 01/2015 - Mit freundlicher Genehmigung
Die European Banking Authority (EBA) hat am 7. Juli 2014 einen Entwurf einer Leitlinie zum aufsichtlichen Überprüfungs- und Überwachungsprozess (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process) veröffentlicht unter der Bezeichnung „Draft guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process under article 107 (3) of directive 2013/36/EU“. Adressaten sind die Aufsichtsbe - hörden der EU-Staaten. Die Konsultationsfrist endete bereits am 7. Okto ber 2014. Die Implementierung ist geplant für den 1. Januar 2016.
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