Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Risikoaggregation unter Berücksichtigung der Ereignisse aus der Finanzkrise

Autoren: Holger Dürr, Dr. Manuela Ender

Quelle: Risikomanager 05/2009

 

Die Aggregation von Risiken stellt sowohl unter aufsichtsrechtlicher Perspektive, wie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), als auch unter ökonomischen Aspekten eine zentrale Anforderung an die modern Gesamtbanksteuerung dar. Die Wahl der geeigneten Aggregationsmethode ist dabei sowohl für die strategische Asset Allocation als auch für die operative Messung der Risiken auf Gesamtbankebene entscheidend. Eine ungeeignete Risikoaggregation kann das Gesamtbankrisiko unterschätzen und gravierende Fehlsteuerungsimpulse zur Folge haben. Im folgenden Beitrag werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen das Gesamtbankrisiko bestimmt werden kann. Außerdem wird dargestellt, wie robust diese Methoden gegenüber Krisenszenarien sind.

...


Artikel lesen

Anforderungen an moderne Gesamtbanksteuerungssysteme

Autoren: Roland Wagner, Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: Risikomanager 8/2009

 

Das sich standing verändernde Marktumfeld im Kunden- und Kapitalmarktgeschäft, die Konsequenzen der aktuellen Finanzmarktkrise, die aufsichtlichen Regelungen sowie ein sich permanent wandelndes IT-Umfeld stellen hohe Herausforderungen an modern Gesamtbanksteuerungssysteme. Erkenntnisse aus verschiedenen Publikationen und Erfahrungen aus aktuellen Umsetzungsprojekten identifizieren die zentralen zukunftsgerichteten Anforderungen an diese Systeme. Auf der Basis dieser Analyse sind zweckmäßige Lösungsansätze zu formulieren.

...


Artikel lesen

Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Andreas Mitschele, Dr. Frank Schlottmann, Thomas Schmidt

Quelle: Risikomanager 10/2009

 

Stresstests helfen Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen die Auswirkungen extremer Entwicklungen einzuschätzen. Bei der Definition von Stresstests wird häufig auf Szenarien zurückgegriffen, die extreme Marktbewegungen nach allgemeinen Kriterien beinhalten. Abhängig von der individuellen Positionierung des einzelnen Unternehmens, kann die Wirkung solcher Szenarien allerdings sehr unterschiedlich sein. Während sie für manche einen extremen Stressfall darstellen, können für andere Unternehmen Szenarien existieren, die deutlich gravierendere Folgen haben und möglicherweise sogar noch erheblich wahrscheinlicher sind. Daher müssen unternehmensindividuelle Stressszenarien konstruiert werden, die der eigenen Positionierung gerecht werden, um Risiken bei Eintritt eines Stressfalles nicht signifikant zu unterschätzen.

...


Artikel lesen

Risikokonzentrationen und Stresstests - ein integrierter Ansatz

Autoren: Dr. Frank Schlottmann, Stephan Vorgrimler

Quelle: Risikomanager 25/26/2009

 

Als Reaktion auf die Finanzkrise hat die deutsche Bankenaufsicht im Rahmen internationaler Anstrengungen die MaRisk novelliert. Zwei zentrale Punkte sind hierbei die Anforderungen zur Berücksichtigung von Risikokonzentrationen und zur Durchführung von Stresstests. Der vorliegende Beitrag zeigt die Beziehungen zwischen diesen beiden Handlungsfeldern auf und stellt einen pragmatischen integrierten Ansatz zu ihrer Erfüllung dar.

...


Artikel lesen

Normengerecht, komplex und effizient?

Autor: Frank Metz

Quelle: Banken & Sparkassen 3/2009

 

Wertpapierlösungen müssen sich nicht nur einer Vielzahl an Bilanzierungsnormen stellen.

...


Artikel lesen

ANSPRECHPARTNER

Holger Suerken

Leiter Marketing

+49 (0) 7252 / 9350 - 239

SUCHE

Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Lösungen für Sie

mehr erfahren