Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Kapitalplanungsprozess: Gestiegene Anforderungen

Autoren: Konrad Wimmer, Claudia Schirsch

Quelle: diebank 08/2013

 

Die zunehmende Bedeutung der Eigenkapitalausstattung bzw. -planung für Banken und Sparkassen wurde durch die MaRisk-Novelle 2012 nochmals deutlich unterstrichen: Es wird die Einführung eines Kapitalplanungsprozesses gefordert, der einen mehrjährigen Zeitraum umfasst. Das Autorenteam erläutert die damit verbundenen Herausforderungen und verdeutlicht, wie sich Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds, der strategischen Ziele oder der Geschäftstätigkeit eines Kreditinstituts – auch über den Zeithorizont der Risikotragfähigkeit hinaus – auswirken.

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Finanz-und Verkaufsprodukt im Einklang (Grenzen überwinden - Teil III)

Autoren: Dirk Berghoff, Stephan Bueren, Oliver Lukas

Quelle: NEWS 02/2013

 

Der vorliegende dritte Teil betrachtet Finanz- und Verkaufsprodukte im Hinblick auf ihre eigenen Evolutions- und Lebenszyklen. Vor allem das Spannungsfeld zwischen dem kundenorientierten Gesamtprodukt im Gegensatz zum individuellen Einzelprodukt und dessen Einflussgrößen soll hier beleuchtet werden.

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Kontinuierliche Weiterentwicklung

Autor: Christian Maaß

Quelle: NEWS 02/2013

 

In den letzten Jahren hat im Bankensektor eine stetige Weiterentwicklung der Kreditrisikoportfoliomodelle stattgefunden. Unter anderem werden neben dem Adressausfall- und dem Migrationsrisiko auch die Risikokomponenten Spread- und Verwertungsrisiko in die Kreditrisikomessung integriert. Zudem wird vermehrt auf die Berechnung von stetigen marginalen Risikobeiträgen zurückgegriffen. Diese liefern insbesondere für die Einsatzgebiete der Risikolimitierung sowie der Risk-Return-Steuerung einen erhöhten Mehrwert und bieten eine bessere Indikation der notwendigen Handlungsmaßnahmen als diskrete Risikobeiträge. Der nachfolgende Artikel zeigt die Integration des Verwertungsrisikos und der stetigen Risikobeiträge in das Kreditrisikoportfoliomodell GCPM von msgGillardon.

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Variable Geschäfte

Autoren: Dennis Bayer, Daniela Bommelitz, Stefanie Wolz

Quelle: NEWS 02/2013

 

Variable Passiva machen den Großteil der Kundeneinlagen in deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken aus. Die Disposition und Kalkulation dieser Volumina sowie deren Abbildung in der Risikosteuerung erfordern geeignete Modelle. Bankenweit hat sich hier das Modell der gleitenden Durchschnitte durchgesetzt. Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase kommt es allerdings zu Effekten, die zu zunehmender Kritik an diesem Modell führen.

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Studie zu Basel III - Was sich innerhalb eines Jahres in der Bankenbranche verändert hat

Autoren: Georg Müller, Ralf Zimpel

Quelle: NEWS 02/2013

 

Für die Ausgabe 2012 der Studie „banking insight“ hatten wir Fach- und Führungskräfte deutscher Kreditinstitute zu den Implikationen von Basel III für die Geschäftsmodelle der Banken befragt. Die aktuelle Studie „banking insight – Präzisionsarbeit ist gefragt“ zeigt nun erstmals die Entwicklung der Branche innerhalb eines Jahres auf – ein Jahr, in dem sich für die Banken viel getan hat: Im Sommer 2013 wurden die endgültigen Vorgaben der europäischen Umsetzung von Basel III verabschiedet, so dass ihr Inkrafttreten zum 1. Januar 2014 in der EU nun feststeht. Vergleicht man die Erwartungen und die eingeschlagene Geschäftsstrategie vor und nach der Festlegung der Basel-III-Details, zeigen sich einige interessante Entwicklungen.

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