Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Weitreichende Auswirkungen - Basel III

Autor: Prof. Dr. Stephan Schöning

Quelle: NEWS 01/2014

 

Im Dezember 2010 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zwei Dokumente veröffentlicht, die deutlich verschärfte Regulierungsvorschriften für Banken enthalten. Hierdurch soll den Fehlentwicklungen im Bankenbereich, die im Zuge der Finanzkrise evident geworden sind, begegnet und sollen zukünftige Krisen vermieden werden. Die allgemein als Basel III bezeichneten Regeln sind nach der Umsetzung in der Europäischen Union seit 2014 in Deutschland in Kraft getreten. Das Basel-III-Reformpaket verändert in mannigfacher Form die Geschäftstätigkeit von Banken und hat unter anderem Konsequenzen für das Geschäft mit Firmenkunden.

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Ballast oder Vorteile durch Metadaten

Autor: Markus Nicklas

Quelle: NEWS 01/2014

 

Transparenzvorgaben zum Datenbereitstellungsprozess – speziell im Bereich Risikomanagement wie durch die BCBS #239 formuliert – erfordern zunehmend, die fachliche wie auch technische Herleitung von Kennzahlen zentral zu dokumentieren. In diesem Kontext ist der Begriff der Metadaten (= „Beschreibung von Daten“) in aktuellen Fragestellungen rund um das Thema Datawarehousing und Business Intelligence kaum wegzudenken. Während sich die Hersteller von Software für Business Intelligence oder Datenintegration meist nur auf die IT-technischen Metadaten konzentrieren und sich ausschließlich auf den Wirkungskreis ihres ETL-Entwicklungsprozesses innerhalb der Datawarehouse-Schichtenarchitektur beschränken, geht ein vollständig integriertes Metadatenmanagement deutlich weiter. Es geht über Systemgrenzen hinaus und bietet sowohl eine Plattform für fachliche wie auch rein technische Informationsgewinnungsprozesse als auch eine gemeinsame Basis für den Fachbereich und die IT.

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MaRisk: Umsetzungsempfehlungen zum Kapitalplanungsprozess

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Claudia Schirsch

Quelle: FLF 5/2013

 

Die zunehmende Bedeutung der Eigenkapitalausstattung und -planung ergibt sich unmittelbar aus der MaRisk-Novelle 2012. Künftig erfordert es einen Prozess zur Planung des zukünftigen Kapitalbedarfs. Die Autoren erläutern die Anforderungen an den Kapitalplanungsprozess und zeigen pragmatische Umsetzungsmöglichkeiten auf.

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Kreditgeschäft: Vom Anbieter zum Vermittler

Autor: Detlef Groth

Quelle: bank und markt 10/2013

 

Die neuen Liquiditätsvorschriften nach Basel III könnten das Bankgeschäft stark verändern. Um den steigenden Kapitalanforderungen zu begegnen, ziehen immer mehr Kreditinstitute neben der Kreditvergabe auch die Vermittlung für andere Anbieter in Betracht. Und im Firmenkundengeschäft warden Unternehmen verstärkt bei der Emission von Anleihen unterstützt. In jedem Fall müssen Banken und Sparkassen ihre Angebote hinsichtlich des Ertrag-Risiko-Verhältnisses überprüfen und sich vielleicht auch von margenschwachen Angeboten trennen.

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Abbildung von Kapitalmarktfloatern im Risikomanagement

Autoren: Rainer Alfes, Peter Oehm

Quelle: Risikomanager 16/2013

 

Kapitalmarktfloater sind seit langem ein beliebtes Anlageinstrument, um das Zinsbuch zu diversifizieren und vom erwarteten Anstieg der längeren Kapitalmarktzinssätze zu profitieren. Dennoch gibt es bei der Integration von Kapitalmarktfloatern in das Risikomanagement häufig
Fehler und Missverständnisse, die zu gravierenden Fehlimpulsen in der Zinsbuchsteuerung führen können.

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