Archiv Fachartikel

Wissen und Erfahrungen rund um unsere Themen

Irreführende Leuchttürme am Beispiel von Tagesgeldkonditionen

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Manuela Ender

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 02/2010

 

Die Sparkassen als klassische Filialbanken sahen sich in jüngster Zeit nicht zuletzt aufgrund der Liquiditätsengpässe einiger Banken mit einem zunehmend aggressiven Wettbewerb um Kundeneinlagen konfrontiert. Die Margen für Einlagenprodukte schrumpften und Tagesgeldkonditionen wurden verstärkt als Leuchtturmprodukte im Retailgeschäft beworben. Anhand einer strategischen Analyse wird deutlich, welche Gründe Sparkassen bewegen können, in einem Tagesgeldwettbewerb einzutreten, und unter welchen Bedingungen sich der Preiskampf nicht lohnt. Ein spieltheoretisches Modell beschreibt dabei das Zusammenspiel der Mitbewerber und ihr strategisches Verhalten im Privatkundengeschäft.

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Erfolgreiche Einführung einer Liquiditätssteuerung

Autoren: Gunar Feth, Stefan Paulus, Judith Klahm, Klaus Stechmeyer-Emden, Roland Wagner

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2010

 

Mit der Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) von 2009 hat der Gesetzgeber das Liquiditätsrisiko als wesentliches Risiko definiert. Banken und Sparkassen haben daher die Aufgabe, dieses Risiko auch zu messen. Mit der Einführung der Anwendung sDIS+® setzt die Kreissparkasse Saarpfalz die Anforderungen der neuen MaRisk nicht nur konsequent um, sondern ist zudem in der Lage, ihre Liquiditätsrisikosituation umfassend zu analysieren und zu steuern. Mit dem frühzeitigen Einsatz von sDIS+® für ihre Liquiditätssteuerung bereitete sich die Kreissparkasse auf die Einführung der sparkassenindividuellen Leistungsstufe sDIS OSPlus vor, die allen Sparkassen ab 2010 zur Marktpreisrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung zur Verfügung steht.

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Industrialisierung in Banken: Grundlagen, Fallbeispiele und Lesson Learned

Autoren: Michael Deckers, Matthias Goeken

Quelle: BIT 2/2010

 

Aktuellen Studien zufolge zählen Wettbewerbsund Margendruck zu den wesentlichen Herausforderungen der Bankenbranche [msgGillardon 2009]. Hieraus ergibt sich, dass vorhandene Kostenstrukturen vermehrt hinterfragt werden [Deckers / Schmid 2008]. Gleichzeitig sind Risiken aus faulen Krediten und dem Wertpapiergeschäft offensichtlich geworden und es wird darüber hinaus vermutet, dass weitere Risiken entdeckt bzw. Verluste auftreten werden. Die sich hierdurch verändernde Risikoeinschätzung und Renditeerwartung führt – neben einer Verbesserung der Banksteuerung – vielerorts zu einer „Renaissance des Kerngeschäfts“, d. h. des ehemals vernachlässigten traditionellen Geschäfts, wie bspw. des Retailbankings oder des Geschäfts mit Mittelstandskunden [Moormann 2009].

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Die Risikoeinschätzung verbessern

Autoren: Nina Fraß, Ralf Korn, Jan Schnabl, Stephan Vorgrimler

Quelle: diebank 2/2010

 

Werden im Risk Management der Banken die Unsicherheiten bei der Schätzung von Risikoparametern ausgeblendet, kann dies insbesondere bei Adressrisiko-Portfolien hoher Bonität zu einer erheblichen Unterschätzung des Kapitalbedarfs führen. Für eine konsistente Risiko-Return-Steuerung bietet sich ein Bayes-Ansatz an, der die Schätzunsicherheit berücksichtigt. Der folgende Beitrag zeigt die Umsetzung und die Ergebnisse eines solchen Modells.

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Kundenoptionen im Griff - Steuerung impliziter Optionen

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob

Quelle: geldinstitute 3/2010

 

Der Operationsmapping-Ansatz ermöglicht es, die Risikomessung des Optionsbuchs aus impliziten Kundenoptionen durch das Mapping auf liquid Standardzinsoptionen schnell und effizient durchzuführen. Zusätzlich zum reduzierten Rechenaufwand in der Risikomessung können aus dem gemappten Portfolio unmittelbar Hedge- und Steuerungsmaßnahmen auf Basis der Standardzinsoptionen abgeleitet werden.

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