Abschlussarbeiten

Bewertung variabler Produkte - Alternativen zum gleitenden Durchschnitt

Motivation

Das Konzept des gleitenden Durchschnitts zur Bewertung variabler Produkte hat sich in der Bankpraxis etabliert. Trotzdem werden regelmäßig alternative Ansätze diskutiert. Im Rahmen der Arbeit soll eine Gegenüberstellung und Bewertung der Ansätze zur Bewertung variabler Produkte erfolgen.

 

Fragestellung

  • Pro & Contra des Konzepts der gleitenden Durchschnitte
  • Alternative Lösungsansätze zur Bewertung variabler Produkte
  • Analysemethoden und Ermittlung des richtigen Mischungsverhältnisses
  • Konsequenzen für beziehungsweise Integration mit der Kalkulation, Disposition, Zinsbuchsteuerung und Planung
  • Analyse der Auswirkungen anhand einer beispielhaften Musterbank Zusammenfassende Bewertung der Alternativen und Vergleich mit dem Konzept der gleitenden Durchschnitte

 

Interesse?

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sollten Sie sich ca. zwei bis drei Monate vor dem geplanten Beginn Ihrer Arbeit bei uns bewerben. Für die Arbeit selbst sollten Sie mindestens drei Monate einplanen.

Bei Fragen zu diesem Abschlussarbeitsthema können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung wenden. Sollten Sie einen anderen Themenschwerpunkt haben, dann besprechen wir diesen gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

 

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Strukturierte Produkte in der Zinsbuchsteuerung

Motivation

Viele Kreditinstitute haben mittlerweile strukturierte Produkte in ihrem Depot A. Die Abbildung erfolgt oft unvollständig, so dass die Gefahr einer Risikounterschätzung besteht.

 

Fragestellung

  • Grundsätzliche Darstellung der unterschiedlichen Typen strukturierter Produkte sowie deren generelle Wirkungsweise.
  • Darstellung in den verschiedenen Cash-Flow-Sichten (Cash-Flow, Risiko-Cash-Flow, dynamischer Cash-Flow, etc.)
  • Analyse der Auswirkungen im Zinsbuch anhand einer beispielhaften Musterbank.
  • Approximative Lösungsansätze und Modelle zur Integration strukturierter Produkte in die Zinsbuchsteuerung.
  • Optional: Bewertung strukturierter Produkte in der msgGillardon-Standardlösung sDIS+ zur Zinsbuchsteuerung.

 

Interesse?

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sollten Sie sich ca. zwei bis drei Monate vor dem geplanten Beginn Ihrer Arbeit bei uns bewerben. Für die Arbeit selbst sollten Sie mindestens drei Monate einplanen.

Bei Fragen zu diesem Abschlussarbeitsthema können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung wenden. Sollten Sie einen anderen Themenschwerpunkt haben, dann besprechen wir diesen gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

 

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Integration von Optionen in die strategische Zinsbuchsteuerung

Motivation

Optionen im Zinsgeschäft sind in der Bankpraxis immer häufiger zu finden. Als Einzelpositionen, in strukturierten Produkten aber auch als implizite Optionen im Kundengeschäft.

Sowohl aus betriebswirtschaftlich wertorientierter als auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht (MaRisk) sind diese Optionspositionen auf Gesamtbankebene entsprechend abzubilden.

Für die strategische Zinsbuchsteuerung stellt sich die Frage, inwieweit diese Optionen zu integrieren sind oder ob sie alternativ in einem separaten, handelsorientierten Optionsbuch ausgesteuert werden sollten.

 

Fragestellung

  • Grundsätzliche Darstellung der unterschiedlichen Optionstypen sowie deren generelle Wirkungsweise (Positionen, Pricing, Risikoprofil, …) und des Kontexts, in dem diese in Kreditinstituten auftreten (börsengehandelte / OTC-Optionen, Optionen in strukturierten Produkten, implizite Optionen).
  • Durchführung Risikoanalysen (Grenzszenarien, Moderne Historische Simulation) auf Gesamtbankeben anhand unterschiedlicher (strategischer) Zins- und Optionsbücher.
  • Ableitung (deterministischer) Maßnahmen und Bewertung derer Wirkungsweisen.
  • Kritische Bewertung der Steuerung über ein separates Optionsbuch im Vergleich zur integrativen Steuerung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Steuerungsphilosophien (aktives vs. passives Management beziehungsweise Mischformen).

 

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Neue Ansätze zur Simulation des Marktpreisrisikos

Motivation

Im Rahmen der internen Themenentwicklung bei msgGillardon wurde ein Verfahren entwickelt, das auf Basis historischer Tagesänderungen per Monte-Carlo-Simulation Szenarien für eine vorgegebene Haltedauer erzeugt. Mit Hilfe dieses Verfahrens können wiederholt Szenarien ausgewürfelt werden, die die Barwertänderung eines Portfolios ermitteln und so einen Value-at-Risk berechnen.

 

Fragestellung

  • Wie gut ist das neue Verfahren im Backtesting über die letzten 10 Jahre?
  • Wie lange sollte der historische Zeitraum gewählt werden, aus dem die Tagesänderungen für die Szenarien gewürfelt werden?
  • Vergleich des Verfahrens mit der historischen Simulation
  • Ausarbeitung der Fragestellung anhand Echtdaten
  • Bewertung des neuen Verfahren für den Praxiseinsatz

 

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Integration von Adressrisikoergebnissen in die Risikotragfähigkeit

Motivation

Gemäß den MaRisk müssen Kreditinstitute das Adressrisiko in ihre Riskotragfähigkeitsmessung integrieren. Dazu existieren verschiedene Ansätze im Markt, die im Rahmen der Arbeit analysiert und unter verschiedenen praxisrelevanten Fragestellungen bewertet werden sollen.

 

Fragestellung

  • Welche Ansätze zur Integration von Adressrisiken in die Risikotragfähigkeitsmessung sind gemäß MaRisk (Leitfaden von 11.2011) zulässig? Welche sind state-of-the art und wie weit verbreitet?
  • Wie können periodische und wertorientierte Steuerungsansätze zusammengeführt werden?
  • Wie kann bzw. sollte mit der Trennung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiko umgegangen werden?
  • Gibt es Besonderheiten, die aufgrund der negativen Vermögensposition „Adressrisiko“ als Ausgangsbasis zu beachten wären?
  • Gibt es institutsgruppenspezifische Besonderheiten, die zu beachten sind?
  • Erläuterung der Ergebnisse über Beispielrechnungen anhand einer kleinen Beispielbank.

 

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Erarbeitung eines Modells zur Integration von risikoadjustierten Cash-Flows in die Gesamtbanksteuerung

Motivation

Kreditinstitute beschäftigen sich seit längerem mit der Frage nach der Integration von risiko-adjustierten Cash-Flows in die Gesamtbanksteuerung, da die ausschließliche Berücksichtigung von vertraglichen Cash-Flows oftmals zu einer Fehleinschätzung des Risikos führen kann.

 

Fragestellung

  • Fachliche Darstellung des Hintergrunds und der Motivation für Kreditinstitute zur fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema.
  • Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge zu anderen Teilaspekten der Gesamtbanksteuerung.
  • Durchführung von Vergleichsrechnungen in Excel sowie Verprobung innerhalb einer beispielhaften Musterbank.
  • Bewertung möglicher Alternativen sowie die Formulierung einer Empfehlung.
  • Optional: Bestandsaufnahme des aktuellen fachlichen Abdeckungsgrades der msgGillardon Standardlösung THINC und Darstellung der wesentlichen Gaps im Vergleich zum empfohlenen Modell.

 

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